É correto dizer 'saudades eterna'?

A expressão correta - 'saudades eternas'.

Concordância dos adjetivos

Os adjetivos concordam com o substantivo aos quais se referem:
- Móveis velhos
- Instrumentos antigos
- Livros rasgados
- Amores eternos

Pode ocorrer, na frase, que o adjetivo venha antes do substantivo - a fria neve ao invés de neve fria. Na primeira construção, nota-se uma sutil aproximação entre o substantivo e o adjetivo, embora isso nada afete a concordância entre eles.